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【沐鸣娱乐教师成果】沐鸣娱乐张兴敏副教授合作论文在Journal of Applied Econometrics在线发表

发布日期:2023-12-31

近日,沐鸣娱乐张兴敏副教授(通讯作者)与University of Bologna的Enzo D'Innocenzo助理教授、Vrije Universiteit Amsterdam和Tinbergen Institute的André Lucas教授、Anne Opschoor副教授的合作论文“Heterogeneity and dynamics in network models”在国际著名经济金融类期Journal of Applied Econometrics在线发表。

内容简介

本文提出了一个新的能够捕捉多元化动态网络关系的空间计量框架,并深入探讨了平稳性、遍历性及隐含过滤器的可逆性等性质。该模型具有较高的灵活性,涉及的未知参数由最大似然法估计得出。在实证部分,本文基于该模型探讨了2009年12月到2022年12月期间欧元区的主权信用风险的空间溢出效应。实证结果表明,对异质性和时变性的考虑在样本内外均具有重要意义。新模型揭示了在同质或静态空间金融网络模型中无法发现的新模式。

作者简介

张兴敏,沐鸣娱乐副教授,主要研究兴趣包括空间计量、金融风险管理、气候金融与金融科技。主持国家自然科学基金青年项目、中央高校基本科研项目、金融科技国家实验室项目等。已在国内外一流期刊发表多篇论文,担任The European Journal of Finance等期刊匿名审稿人。在教学方面,所授课程《信用评分》被评选为四川省一流课程,国家级一流课程。

(初审:陈昌松 骆岭 杨瑶 | 复审:董青马 谭敏 | 终审:李原 罗荣华)

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